Контрольная на тему Задача 1
Для денежного потока Z = (–15000, 8000, 8000, 8000) оцените, как колебания его компонент (на 10 %) в каждую сторону) и изменения ставок процента
Автор: Леонид
Тип работы: Контрольная
Предмет: Финансы
Страниц: 15
Год сдачи: 2011
ВУЗ, город: ТюмГНГУ
Выдержка
Задача 1 Для денежного потока Z = (–15000, 8000, 8000, 8000) оцените, как колебания его компонент (на 10 %) в каждую сторону) и изменения ставок процента (от 10 % до 15 % с шагом в 1 %) повлияют на численные значения чистой настоящей стоимости. Задача 2 Исходные данные: Состояние экономики Вероятность, коэфф. Прогнозируемые денежные потоки (CF), млн. руб. Взвешенная величина CF, млн. руб. Проект А Проект В Проект А Проект В Ситуация 1 0,05 8,5 3,9 Ситуация 2 0,5 5,6 6,7 Ситуация 3 0,3 4,8 8,2 Ситуация 4 0,15 2,0 12,6 Ожидаемая величина денежного потока (ЕCF)
На основании данных таблицы: 1. Рассчитать показатели ковариации и коэффициента корреляции портфеля инвестиций, сформированного из двух проектов А и В. 2. Определить коэффициент вариации по каждому проекту, входящему в состав портфеля инвестиций, и дать оценку степени неопределенности получения ожидаемых результатов. 3. Найти оптимальную структуру портфеля инвестиций и эффективный список комбинаций двух активов, если известно, что проекты могут быть делимыми, а их финансовые результаты изменяются пропорционально доле проекта в составе портфеля инвестиций. Задача 3 Рассчитать ожидаемое значение чистой настоящей стоимости, а также дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации как меры риска для проекта, дерево вариантов которого приведено на схеме при r = 18%. Задача 4 Исходные данные: Инвестиционный проект может обеспечить максимальный выпуск 22000 единиц продукции в год и имеет срок полезного использования, равный 4 годам. Цена реализации единицы продукции составляет 65 руб. Задача 6 В таблице приведены квартальные данные о доходности (в %) по облигациям – yt и по акциям - xt за 10 кварталов. Акционерное общество А предполагает разместить 80% своих ресурсов в облигациях и 20% в акциях. Акционерное общество В предполагает разместить 20% своих ресурсов в облигациях и 80% - в акциях. Требуется определить возможную доходность каждого из акционерных обществ в XI и XII кварталах, подобрав для каждого временного интервала наилучшую аппроксимирующую кривую; Задача 7 Провести факторный анализ финансового риска, исходя из следующих показателей (по вариантам):
Содержание
Задача 1 Для денежного потока Z = (–15000, 8000, 8000, 8000) оцените, как колебания его компонент (на 10 %) в каждую сторону) и изменения ставок процента (от 10 % до 15 % с шагом в 1 %) повлияют на численные значения чистой настоящей стоимости. Задача 2 Исходные данные: Состояние экономики Вероятность, коэфф. Прогнозируемые денежные потоки (CF), млн. руб. Взвешенная величина CF, млн. руб. Проект А Проект В Проект А Проект В Ситуация 1 0,05 8,5 3,9 Ситуация 2 0,5 5,6 6,7 Ситуация 3 0,3 4,8 8,2 Ситуация 4 0,15 2,0 12,6 Ожидаемая величина денежного потока (ЕCF)
На основании данных таблицы: 1. Рассчитать показатели ковариации и коэффициента корреляции портфеля инвестиций, сформированного из двух проектов А и В. 2. Определить коэффициент вариации по каждому проекту, входящему в состав портфеля инвестиций, и дать оценку степени неопределенности получения ожидаемых результатов. 3. Найти оптимальную структуру портфеля инвестиций и эффективный список комбинаций двух активов, если известно, что проекты могут быть делимыми, а их финансовые результаты изменяются пропорционально доле проекта в составе портфеля инвестиций. Задача 3 Рассчитать ожидаемое значение чистой настоящей стоимости, а также дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации как меры риска для проекта, дерево вариантов которого приведено на схеме при r = 18%. Задача 4 Исходные данные: Инвестиционный проект может обеспечить максимальный выпуск 22000 единиц продукции в год и имеет срок полезного использования, равный 4 годам. Цена реализации единицы продукции составляет 65 руб. Задача 6 В таблице приведены квартальные данные о доходности (в %) по облигациям – yt и по акциям - xt за 10 кварталов. Акционерное общество А предполагает разместить 80% своих ресурсов в облигациях и 20% в акциях. Акционерное общество В предполагает разместить 20% своих ресурсов в облигациях и 80% - в акциях. Требуется определить возможную доходность каждого из акционерных обществ в XI и XII кварталах, подобрав для каждого временного интервала наилучшую аппроксимирующую кривую; Задача 7 Провести факторный анализ финансового риска, исходя из следующих показателей (по вариантам):