Контрольная на тему Обобщенный МНК. Имеются данные по семи предприятиям. Построить линейное уравнение парной регрессии Y от Х. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляци
Автор: Алекс
Тип работы: Контрольная
Предмет: Эконометрика
Страниц: 6
Год сдачи: 2011
ВУЗ, город: Москва
Выдержка
Основная проблема при использовании ОМНК, заключается в том, что фактические значения элементов матрицы неизвестны. Поэтому для применения этого метода используют их оценки, полученные на основе исследования имеющихся в распоряжении данных. В этом случае говорят о доступном ОМНК. Для оценки элементов ковариационной матрицы остатков выдвигают разные предпосылки об их характере и структуре. Рассмотрим различные подходы к оценке ковариационной матрицы остатков. Как правило, гетероскедастичность остатков характерна данным пространственных выборок, а их корреляция – временным рядам. Поэтому в зависимости от характера исходных данных часто предполагают или гетероскедастичность остатков при условии отсутствия автокорреляции, или их автокорреляцию при условии гомоскедастичности.
Содержание
Обобщенный МНК.
Задача. Имеются данные по семи предприятиям: № предприятия Объем произведенной продукции, тыс. шт., Х Затраты, связанные с производством продукции, млн. руб., Y 1 1 4 2 5 3,6 3 10 3 4 15 2,6 5 20 2 6 25 1,6 7 32 1 Требуется: 1. Построить линейное уравнение парной регрессии Y от Х. 2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, коэффициент детерминации и среднюю ошибку аппроксимации. 3. На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую.